我在商场楼梯口抽了个烟，被罚了500元

您提到在商场楼梯口抽烟被罚了500元。根据《行政处罚法》等相关法律规定，商场作为非行政机关，不具备直接对您进行罚款的权力。商场在发现吸烟等火灾隐患行为时，应当进行劝阻，劝阻无效可向有执法权的部门反映。因此，商场直接对您进行罚款是不合法的行为，您可以考虑通过法律途径维护自己的权益。
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如果商场劝阻您吸烟无效，他们应该采取以下措施：一是继续耐心劝导，强调吸烟的危害性和商场的禁烟规定；二是若您仍不听劝阻，商场应记录相关情况，包括时间、地点、行为人等，并向有执法权的部门如消防部门或城管部门反映，由这些部门依法处理。
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从法律角度，您有权拒绝商场的非法罚款。您可以与商场管理人员沟通，指出其无权罚款，并要求其撤销罚款决定。若沟通无果，您可以考虑向消费者权益保护部门或当地市场监管部门投诉，甚至通过法律途径维护自己的合法权益。同时，建议您以后遵守公共场所的禁烟规定，共同维护公共安全。